嘉实理财宝7天债券型证券投资基金更新招募说明书摘要

编辑:凯恩/2018-11-14 21:04

  1、基金管理人的管理费;

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  2017年4月10日

  十、基金的风险收益特征

  H为每日应计提的基金托管费

  基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延。

  4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

  2.报告期债券回购融资情况

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  四、基金的名称

  (三)不列入基金费用的项目

  1、整体资产配置策略

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  (1)投资组合平均剩余期限基本情况

  本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。

  本基金的托管费按前一日基金资凤凰娱乐(fh03.cc)产净值的0.08%的年费率计提。托管费的计算方法如下:

  根据不同类别资产的收益率水平(持有期收益率、到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理、附加选择权价值、类别资产收益差异等)、市场偏好、法律法规对基金投资的规定、基金合同、基金收益目标、业绩比较基准等决定不同类别资产的目标配置比率。

  本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.27%年费率计提。管理费的计算方法如下:

  根据不同类别资产的流动性指标(二级市场存量、二级市场流量、分类资产日均成交量、近期成交量、近期变动量、交易场所等),决定类别资产的当期配置比率。

  3、《基金合同》生效前的相关费用;

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  (68)东吴证券股份有限公司

  本基金投资于法律法规允许的金融工具包括:现金,银行协议存款,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款和大额存单,剩余期限(或回售期限)在397天以内(含397天)的债券、资产支持证券、中期票据,期限在一年以内(含一年)的债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据、短期融资券、超短期融资券,及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。

  基金销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延至最近可支付日支付。

  5.报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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  3.基金销售服务费

  在有效控制风险和保持适当流动性的基础上,力求获得高于业绩比较基准的稳定回报。

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  (1) 决策依据

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  (67)渤海证券股份有限公司

  7.在“二十六、其他应披露事项”部分:列示了本基金自2016年8月28日至2017年2月28日相关临时公告事项。

  嘉实基金管理有限公司(同上)

  E为前一日的基金资产净值

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  十四、对招募说明书更新部分的说明

  1.本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  5)监察稽核部门负责监控基金的运作管理是否符合法律、法规及基金合同和公司相关管理制度的规定;风险管理部门运用风险监测模型以及各种风险监控指标,对市场预期风险进行风险测算,对基金组合的风险进行评估,提交风险监控报告;风险控制委员会根据市场变化对基金投资组合进行风险评估与监控。

  1.在“重要提示”部分:明确了更新招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。

  3)基金经理根据投资决策委员会的决议,参考研究部门提出的报告,并依据基金申购和赎回的情况控制投资组合的流动性风险,制定具体资产配置和调整计划,进行投资组合的构建和日常管理。

  六、基金的投资目标

  (73)江海证券有限公司

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  4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用;

  9、上市交易费;

  2、基金托管人的托管费

  2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用;

  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

  (75)华宝证券有限责任公司

  1.报告期末基金资产组合情况

  E为前一日的基金资产净值

  本招募说明书依据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,结合本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营情况,对本基金原招募说明书进行了更新。主要更新内容如下:

  (66)长江证券股份有限公司

  根据整体策略要求,决定组合中类别资产的配置内容和各类别投资的比例。

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  H=E×年销售服务费率÷当年天数

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  3)分析师各自独立完成相应的研究报告,为投资策略提供依据。

  十二、基金的业绩

  嘉实基金管理有限公司

  3、明细资产配置策略

  (四)基金税收

  E为前一日该类基金份额的基金资产净值

  九、基金的业绩比较基准

  5.在“十二、基金的投资”部分:补充了本基金最近一期投资组合报告内容。

  报告期内每个交易日投资组合平均剩余存续期均未超过240天。

  5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费;

  9.投资组合报告附注

  10、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。

  (三)律师事务所和经办律师

  根据各类资产的信用等级及担保状况,决定组合的风险级别。

  H为每日该类基金份额应计提的基金销售服务费

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  H=E×0.27%÷当年天数

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  报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明

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  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  本基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年1月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  (2012年8月29日至2016年12月31日)

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  嘉实理财宝7天债券B

  (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式

  本基金的业绩比较基准为:七天通知存款税后利率。

  6.报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细

  未来如果法律法规或监管机构允许本基金投资其他衍生工具,在履行适当程序后,本基金将制订符合法律法规及本基金投资目标的投资策略,通过套利或避险交易,控制基金组合风险,谋求收益。

  (四)会计师事务所和经办注册会计师

  (70)平安证券有限责任公司

  本基金采用固定份额净值,基金份额账面净值始终保持为1.00人民币元。

  下列费用不列入基金费用:

  注:上表中,附息债券的成本包括债券面值和折溢价,贴现式债券的成本包括债券投资成本和内在应收利息。

  2)相关研究部门或岗位对宏观经济主要是利率走势等进行分析,提出分析报告。

  (上接B35版)

  8、基金的银行汇划费用;

  注:报告期内每个交易日投资组合平均剩余期限均未超过120天。

  十一、基金投资组合报告

  注:(1)报告期内债券回购融资余额为报告期内每日的融资余额的合计数,报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。(2)本基金基金合同第十二部分约定:本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的40%。报告期内本基金每日债券正回购的资金余额均未超过资产净值的40%。

  报告期内每个交易日正偏离度的绝对值均未达到0.5%。

  十三、基金的费用与税收

  (二)注册登记机构

  7.“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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  2.自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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  本投资组合报告所载数据截至2016年12月31日(“报告期末”),本报告所列财务数据未经审计。

  1、基金管理人的管理费

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  报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

  (77)天风证券股份有限公司

  注:按基金合同和招募说明书的约定,本基金自基金合同生效日起6个月内为建仓期,建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同第十二部分( 二、投资范围和四、投资限制)的有关约定。

  2)宏观经济、微观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况,货币市场和证券市场运行状况;

  (76)华融证券股份有限公司

  上述“一、基金费用的种类中第4-10项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。

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  (2) 决策程序

  (64)华福证券有限责任公司

  1)投资决策委员会定期和不定期召开会议,根据基金投资目标和对市场的判断决定基金的总体投资策略,审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。

  契约型开放式,债券型基金

  2、类别资产配置策略

  本基金属于债券型证券投资基金,长期风险收益水平低于股票型基金、混合型基金,高于货币市场基金。

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  报告期末,本基金未持有资产支持证券。

  图1:嘉实理财宝7天债券A基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  第二步筛选,根据个别债券的收益率(到期收益率、票面利率、利息支付方式、利息税务处理)与剩余期限的配比,对照基金的收益要求决定是否纳入组合。

  基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,基金托管人复核后于次月前3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等,支付日期顺延。

  (79)北京汇成基金销售有限公司

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  3、销售服务费;

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  本基金名称:嘉实理财宝7天债券型证券投资基金

  (71)国都证券股份有限公司

  4、其他衍生工具投资策略

  (74)国金证券股份有限公司

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  如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出,或者是市场上出现更加适合用于本基金业绩基准时,经与基金托管人协商一致,本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告,而无需召开基金份额持有人大会。

  3.基金投资组合平均剩余期限

  (2)声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形

  本基金A类基金份额的年销售服务费率为0.30%,对于由B类降级为A类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其降级后的下一个工作日起适用A类基金份额的费率。B类基金份额的年销售服务费率为0.01%,对于由A类升级为B类的基金份额持有人,年销售服务费率应自其升级后的下一个工作日起享受B类基金份额的费率。两类基金份额的销售服务费计提的计算公式相同,具体如下:

  4.在“五、相关服务机构”部分:新增了代销机构,并更新相关直销机构、代销机构信息。

  4)交易部门依据基金经理的指令,制定交易策略并执行交易。

  H为每日应计提的基金管理费

  第一步筛选,根据明细资产的剩余期限、资信等级、流动性指标(流通总量、日均交易量),决定是否纳入组合。

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  通知存款是一种不约定存期,支取时需提前通知银行,约定支取日期和金额方能支取的存款,具有存期灵活、存取方便的特征,同时可获得高于活期存款利息的收益。

  1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失;

  (一)基金费用的种类

  6.在“十三、基金的业绩”部分:基金业绩更新至2016年12月31日。

  (3)其他资产构成

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  五、基金的类型

  (72)国盛证券有限责任公司

  第三步筛选,根据个别债券的流动性指标(发行总量、流通量、上市时间),决定投资总量。

  4.报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明

  8.报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

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  5、投资决策依据和程序

  八、基金的投资策略

  进入【新浪财经股吧】讨论

  根据宏观经济指标(主要包括:市场资金供求、利率水平和市场预期、通货膨胀率、GDP增长率、货币供应量、就业率水平、国际市场利率水平、汇率等),决定组合的平均剩余期限(长/中/短)和比例分布。

  本基金估值采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益或损失。

  基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明

  3.在“四、基金托管人”部分:更新了基金托管人的相关信息。

  2.在“三、基金管理人”部分:更新了基金管理人的相关信息。

  (2012年8月29日至2016年12月31日)

  图2:嘉实理财宝7天债券B基金累计净值收益率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图

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  根据各类资产的流动性特征(主要包括:平均日交易量、交易场所、机构投资者持有情况、回购抵押数量等),决定组合中各类资产的投资比例。

  (2)报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

  7、基金的证券交易费用凤凰娱乐(fh03.cc);

  H=E×0.08%÷当年天数

  (65)中国国际金融有限公司

  报告期内每个交易日负偏离度的绝对值均未达到0.25%。

  对于含回售条款的债券,本基金将仅买入距回售日不超过397 天以内的债券,并在回售日前进行回售或者卖出。

  (69)新时代证券有限责任公司

  2、基金托管人的托管费;

  七、基金的投资方向

  (78)上海万得投资顾问有限公司

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  1)国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定。

  6、基金份额持有人大会费用;

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  (63)中航证券有限公司

  (1)基金计价方法说明